Zero-sum Markov games on Borel spaces withnon-constant discount factors and unboundedpayo↵

Abstract

Este trabajo trata con tres clases diferentes de juegos de Markov descontados de suma cero en tiempo discreto con factores de descuento no constantes, a saber, juegos 1, donde el proceso de estado {xn} y el proceso de descuento {αn} evolucionan de acuerdo a un ley de transición acoplada Q. 2 con factores de descuento dependientes de acciones estatales de la forma α(xn, an, bn), donde an y bn representan las acciones de los jugadores 1 y 2, en el tiempo, respectivamente; 3 con factores de descuento dependientes de acciones estatales aleatorias de la forma α(xn, an, bn, ξn+1), donde {ξn} es el proceso de perturbación de los factores de descuento, que es una secuencia de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas.