Series de tiempo y el problema de regresión espuria

Abstract

Las series de tiempo son un conjunto de datos u observaciones generadas secuencialmente en el tiempo. Entre estas observaciones existe una dependencia que por lo general es más fuerte entre más cercanas se encuentren. En general supondremos que sus mediciones han sido tomadas en tiempos que están igualmente espaciados. A diferencia de muchos análisis estadísticos en los que el orden en que se selecciona la muestra puede ser irrelevante, en series de tiempo, ese orden resulta de gran importancia. Si los valores futuros de una serie de tiempo pueden ser determinados por medio de una función matemática, la serie se dice determinista; por si estos son descritos en términos de una distribución de probabilidad, la serie se conoce como no-determinista o serie de tiempo estadística. Las observaciones de una serie de tiempo estadística que en adelante llamaremos simplemente serie de tiempo, puede considerarse como una realización de un proceso teórico llamado proceso estocástico. Uno de los objetivos principales del análisis de series de tiempo es el de realizar pronósticos, para ello es necesario desarrollar modelos matemáticos que proporcionen descripciones plausibles de los datos y así poder realizar inferencias acerca de las propiedades o características del proceso estocástico para el cual se espera tenga propiedades similares a las del mecanismo que genera este proceso.